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发表于 2019-9-22 19:28:28 336 浏览 0 回复

开发外汇交易系统2(相关货币对的对冲进场系统)

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本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-9-22 21:24 编辑

我们需要一个体面的外汇进场系统来对冲两种正相关的货币。
货币对是EURCHF和USDJPY。点差交易成本费用几乎每天都差不多,非常接近。
USDJPY的每日波动幅度比EURCHF高出26%。
因此,我们将卖出1.26手EURCHF,并买入1手USDJPY。

例如,当对冲策略(lot1 + lot2)* 50 = $ 113时,我们平仓。

我已经写了一个MetaTrader4 EA来进行这样的交易,但是我的入场规则并没有使我处于最佳的关联时间,结果很多时候是长期以来的交易扩大了亏损。但是,如果有人可以弄清楚如何更好地安排入场时间,那么我们每天将进行3或4次利润交易。
有任何什么想法吗?它们很容易让我编写代码并进行EA自动交易进行测试。

网友评论:
抱歉,usdjpy和eurchf正相关度不太高啊。请尝试使用gbpusd和eurusd,或者eurjpy和gbpjpy。

即使对于某些看似高度相关的货币对(例如GBPUSD * EURUSD,AUDUSD * XAUUSD),两个货币对之间的相关性也不是静态不变的。分析师说相关系数> 0.90,意味着两对在90%的时间内将朝同一方向波动。他们通常不会说的是您需要用来计算相关性的K柱数量。

EURCHF和USDJPY几乎没有正相关(短时间内)。如果您基于当下或两对都是正相关的印象的真实性来制定策略,那么您的交易将不会成功。我想知道您是否故意在货币对随机性(即0.50和-0.50之间的相关性)上进行交易,在这种情况下,当货币对进入+/- 0.80区域时您仍然会亏损。我还建议检查GBPUSD * EURUSD和EURJPY * GBPJPY之间的相关性,但是它们之间的相关性也不高(请参见屏幕截图)。您会发现日元相对货币与澳元相对货币有很大不同。 开发外汇交易系统2(相关货币对的对冲进场系统),深圳威力外汇 开发外汇交易系统2(相关货币对的对冲进场系统),深圳威力外汇

该指标尚未被作者共享。这是我在论坛上找到的:PairDifference.mq4 开发外汇交易系统2(相关货币对的对冲进场系统),深圳威力外汇 PairDifference.zip (1.5 KB, 下载次数: 18)

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